James Gray nasceu em Nova Iorque, em 1969. Cresceu em Queens e durante a adolescência alimentou o desejo de ser pintor. No entanto, ao descobrir as obras de cineastas, como Francis Ford Coppola, os seus interesses mudaram para o cinema, mais concretamente para a realização.
Estudou Cinema e Televisão na Universidade da Carolina do Sul e realizou o seu primeiro filme em 1994, quando tinha apenas 25 anos. Little Odessa (1994) foi aclamado pela crítica internacional e recebeu o Leão de Prata na 51ª edição do Festival de Cinema de Veneza.
James Gray tem uma carreira repleta de sucessos, tanto de crítica, como de bilheteira. Entre os seus filmes mais famosos podemos encontrar We Own the Night (2007), The Immigrant (2013), The Lost City of Z (2016) ou Ad Astra (2019). James Gray já teve muitos seus filmes exibidos no LEFFEST e foi um dos convidados da edição de 2013, onde foi homenageado com uma retrospectiva.